Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 999,00 zł
25 letnie
doświadczenie
ponad 500 tys.
zrealizowanych zamówień
14 dni
na zwrot towaru
bezpieczne
pakowanie
profesjonalna
obsługa
błyskawiczna
dostawa
Handel HFT polegający na składaniu zleceń w milisekundach, czy też nanosekundach wymaga całkowicie nowych metod oceny efektywności i ryzyka stosowanych strategii.Dostosowane muszą być również same strategie, ponieważ często są one bardzo agresywne, wymagające dostępu do informacji znacznie wcześniej, niż każdy inny podmiot występujący na rynku. Podobnie są stosowane strategie drapieżne, które mają na celu odkrywać potencjalne zlecenia składane przez innych uczestników rynku. Ostatecznie oznacza to, że podstawy do zawierania transakcji HFT są inne, niż te występujące w tradycyjnym handlu. Z jednej strony, znacznie mniej istotne są na przykład teorie makroekonomiczne, które mogą się sprawdzać w inwestycjach długoterminowych, natomiast nie mają większego zastosowania w transakcjach przeprowadzonych w milisekundach. Z drugiej strony, istotne stają się takie czynniki jak prędkość składania zleceń, odpowiedni dostęp do informacji oraz bardzo istotny wpływ jaki można wywierać na cenę w wyniku przeprowadzonych transakcji, ze względu na ich duże wartości nominalne.
W związku z powyższym, monografia omawia również takie zagadnienia jak teoria mikrostruktury rynku, asymetria informacji, metody oceny efektywności rynku, rodzaje strategii podmiotów HFT, optymalizacja składanie zleceń, ocena efektywności strategii HFT, czy też ocena ryzyka tych strategii.
W książce są także zaproponowane innowatorskie wskaźniki efektywności transakcyjnej i ryzyka transakcji handlu o wysokiej częstotliwości.
Napisz swoją opinię
Producent
Kod produktu
9788380854963
Autor
Carlos Jorge, Lenczewski Martins
Wydawnictwo
Difin
Ilość stron
401
Format
16x23 cm
Oprawa
broszurowa
ISBN
9788380854963